Moyenne Mobile Expliquée

Moyenne mobile - MA BREAKING DOWN Moyenne mobile - MA En tant qu'exemple de SMA, considérez un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours: Semaine 1 (5 jours) 20, 22, 24, 25, 23 Semaine 2 (5 jours) 26, 28, 26, 29, 27 Semaine 3 (5 jours) 28, 30, 27, 29, 28 Une MA de 10 jours calcule les prix de clôture pour les 10 premiers jours comme premier point de données. Le prochain point de données laisserait tomber le premier prix, ajoute le prix au jour 11 et prend la moyenne, et ainsi de suite comme montré ci-dessous. Comme on l'a noté plus haut, les AM retardent l'action actuelle du prix parce qu'elles sont basées sur des prix passés, plus la période de l'AM est longue, plus le décalage est important. Ainsi, un MA de 200 jours aura un décalage beaucoup plus grand que d'une MA de 20 jours, car il contient des prix pour les 200 derniers jours. La durée de la MA à utiliser dépend des objectifs de négociation, avec plus courte MA utilisés pour les transactions à court terme et à plus long terme MA plus adaptés pour les investisseurs à long terme. La MA de 200 jours est largement suivie par les investisseurs et les commerçants, avec des ruptures au-dessus et en dessous de cette moyenne mobile considérés comme des signaux commerciaux importants. Les MA confèrent également des signaux commerciaux importants seuls, ou lorsque deux moyennes se croisent. Une augmentation MA indique que la sécurité est dans une tendance haussière. Tandis qu'un MA en déclin indique qu'il est dans une tendance baissière. De même, la dynamique ascendante est confirmée par un croisement haussier. Qui se produit quand un MA à court terme traverse au-dessus d'un MA à plus long terme. La vitesse de déplacement vers le bas est confirmée par un croisement baissier, qui se produit quand un MA à court terme traverse en dessous d'une moyenne mobile à plus long terme. Moyenne mobile simple - SMA Une moyenne mobile simple est personnalisable en ce sens qu'elle peut être calculée pour Un nombre différent de périodes de temps, simplement en ajoutant le cours de clôture du titre pour un certain nombre de périodes, puis en divisant ce total par le nombre de périodes, ce qui donne le prix moyen du titre sur la période. Une moyenne mobile simple lisse la volatilité et facilite la visualisation de l'évolution des prix d'un titre. Si la moyenne mobile simple pointe, cela signifie que le prix des titres est en augmentation. Si elle pointe vers le bas, cela signifie que le prix des titres est en baisse. Plus la marge de temps de la moyenne mobile est longue, plus la moyenne mobile est plus lisse. Une moyenne mobile à plus court terme est plus volatile, mais sa lecture est plus proche de la source de données. Importance analytique Les moyennes mobiles sont un outil analytique important utilisé pour identifier les tendances actuelles des prix et le potentiel de changement d'une tendance établie. La forme la plus simple d'utiliser une moyenne mobile simple dans l'analyse est de l'utiliser pour identifier rapidement si une sécurité est dans une tendance haussière ou de baisse. Un autre outil d'analyse populaire, quoique légèrement plus complexe, consiste à comparer une paire de moyennes mobiles simples, chacune couvrant des délais différents. Si une moyenne mobile simple à court terme est supérieure à une moyenne à plus long terme, une tendance à la hausse est attendue. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Modèles commerciaux populaires Deux modèles commerciaux populaires qui utilisent des moyennes mobiles simples comprennent la croix de la mort et une croix d'or. Une croix de mort survient lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours passe au-dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Ceci est considéré comme un signal baissier, que d'autres pertes sont en réserve. La croix d'or se produit quand une moyenne mobile à court terme se casse au-dessus d'une moyenne mobile à long terme. Enveloppe Moyenne Moyenne mobile Enveloppes Introduction Moyenne mobile Les enveloppes sont des enveloppes basées sur les pourcentages établies au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. La moyenne mobile, qui constitue la base de cet indicateur, peut être une moyenne mobile simple ou exponentielle. Chaque enveloppe est alors placée au même pourcentage au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile. Cela crée des bandes parallèles qui suivent l'action des prix. Avec une moyenne mobile comme base, Enveloppes moyennes mobiles peut être utilisé comme indicateur de tendance suivant. Toutefois, cet indicateur ne se limite pas aux tendances suivantes. Les enveloppes peuvent également être utilisées pour identifier les niveaux de surcompense et de survente lorsque la tendance est relativement plate. Calcul de calcul pour les enveloppes moyennes mobiles est simple. Tout d'abord, choisissez une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle. Les moyennes mobiles simples pondent de façon égale chaque point de données (prix). Les moyennes mobiles exponentielles mettent plus de poids sur les prix récents et ont moins de décalage. Deuxièmement, sélectionnez le nombre de périodes de la moyenne mobile. Troisièmement, définissez le pourcentage pour les enveloppes. Une moyenne mobile de 20 jours avec une enveloppe 2,5 montrerait les deux lignes suivantes: Le graphique ci-dessus montre IBM avec une SMA de 20 jours et 2,5 enveloppes. Notez que le SMA de 20 jours a été ajouté à ce SharpChart pour référence. Notez comment les enveloppes se déplacent parallèlement à la SMA de 20 jours. Ils demeurent une constante 2,5 au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile. Interprétation Les indicateurs basés sur les canaux, les bandes et les enveloppes sont conçus pour englober la plupart des actions de prix. Par conséquent, les mouvements au-dessus ou au-dessous des enveloppes méritent l'attention. Les tendances commencent souvent par des mouvements forts dans un sens ou dans l'autre. Une poussée au-dessus de l'enveloppe supérieure montre une force extraordinaire, tandis qu'un plongeon sous l'enveloppe inférieure montre une faiblesse extraordinaire. Ces mouvements forts peuvent signaler la fin d'une tendance et le début d'une autre. Avec une moyenne mobile comme sa fondation, Enveloppes Moyennes mobiles sont un indicateur de tendance naturelle suivant. Comme pour les moyennes mobiles, les enveloppes retardent l'action des prix. La direction de la moyenne mobile dicte la direction du canal. En général, une tendance à la baisse est présente lorsque le canal se déplace vers le bas, alors qu'une tendance haussière existe lorsque le canal se déplace plus haut. La tendance est plate lorsque le canal se déplace latéralement. Parfois, une tendance forte ne prend pas de suite après une rupture d'enveloppe et les prix se déplacent dans une fourchette de négociation. Ces marges de fluctuation sont marquées par une moyenne mobile relativement plate. Les enveloppes peuvent ensuite être utilisées pour identifier les niveaux de surachat et de survente à des fins commerciales. Un déplacement au-dessus de l'enveloppe supérieure indique une situation de surcompte, tandis qu'un déplacement au-dessous de l'enveloppe inférieure marque une condition de survente. Paramètres Les paramètres de l'Enveloppe moyenne mobile dépendent de vos objectifs de tradinginvesting et des caractéristiques de la sécurité concernée. Les traders utiliseront probablement des moyennes mobiles plus courtes (plus rapides) et des enveloppes relativement serrées. Les investisseurs préféreront probablement des moyennes mobiles plus longues (plus lentes) avec des enveloppes plus larges. La volatilité de la sécurité influencera également les paramètres. Les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner ont construit des mécanismes qui s'adaptent automatiquement à la volatilité d'un security039s. Les bandes de Bollinger utilisent l'écart type pour définir la bande passante. Les canaux de Keltner utilisent la plage True moyenne (ATR) pour définir la largeur du canal. Ils s'adaptent automatiquement à la volatilité. Chartistes doivent indépendamment tenir compte de la volatilité lors de la définition de l'Enveloppe Moyenne mobile. Les titres à forte volatilité nécessiteront des bandes plus larges pour englober la plupart des actions de prix. Les titres à faible volatilité peuvent utiliser des bandes plus étroites. En choisissant les bons paramètres, il aide souvent à superposer quelques Enveloppes Moyennes mobiles différentes et à comparer. Le graphique ci-dessus montre le FNB SampP 500 avec trois Enveloppes moyennes mobiles basées sur le SMA de 20 jours. Les 2,5 enveloppes (rouge) ont été touchées à plusieurs reprises, les 5 enveloppes (vert) ont seulement été touchées pendant la vague de juillet. Les 10 enveloppes (rose) n'ont jamais été touchées, ce qui signifie que cette bande est trop large. Un commerçant à moyen terme pourrait utiliser les 5 enveloppes, tandis qu'un commerçant à court terme pourrait utiliser les enveloppes 2.5. Les indices boursiers et les ETF exigent des enveloppes plus serrées, car elles sont généralement moins volatiles que les actions individuelles. Le diagramme d'Alcoa a les mêmes enveloppes de moyenne mobile que le diagramme de SPY. Toutefois, notez qu'Alcoa a enfreint les 10 enveloppes à de nombreuses reprises parce qu'elle est plus volatile. Identification des tendances Moyennes mobiles Les enveloppes peuvent être utilisées pour identifier les mouvements forts qui signalent le début d'une tendance prolongée. L'astuce, comme toujours, est de choisir les bons paramètres. Cela prend la pratique, essais et erreurs. Le tableau ci-dessous présente Dow Chemical (DOW) avec les Enveloppes de moyenne mobile (20,10). Les cours de clôture sont utilisés parce que les moyennes mobiles sont calculées à partir des cours de clôture. Certains chartistes préfèrent les barres ou les chandeliers pour utiliser le jour intraday haut et bas. Remarquez comment DOW a surgi au-dessus de l'enveloppe supérieure à la mi-juillet et a continué à se déplacer au-dessus de cette enveloppe jusqu'au début août. Cela montre une force extraordinaire. Notez également que les enveloppes Moyennes mobiles se sont révélées et ont suivi l'avance. Après un déménagement de 14 à 23, le stock était clairement overbought. Cependant, ce mouvement a établi un précédent fort qui a marqué le début d'une tendance prolongée. Avec DOW devenir sur-acheté peu après avoir établi sa tendance haussière, il était temps d'attendre un retrait jouable. Les traders peuvent rechercher des pullbacks avec l'analyse de base de diagramme ou avec des indicateurs. Les pullbacks viennent souvent sous forme de drapeaux tombants ou de coins. DOW a formé un drapeau flottant parfait en août et a brisé la résistance en septembre. Un autre drapeau s'est formé fin octobre avec une rupture en novembre. Après la vague de novembre, le stock a reculé avec un drapeau de cinq semaines en décembre. L'Indice des canaux de marchandise (CCI) est affiché dans la fenêtre indicatrice. Les mouvements inférieurs à -100 indiquent les valeurs de survente. Lorsque la tendance est à la hausse, les relevés de survente peuvent être utilisés pour identifier les retraits afin d'améliorer le profil risque-récompense pour un métier. Momentum tourne à nouveau haussière lorsque CCI retourne en territoire positif (lignes pointillées vertes). La logique inverse peut être appliquée à une tendance baissière. Un fort mouvement sous l'enveloppe inférieure signale une faiblesse extraordinaire qui peut préfigurer une tendance à la baisse prolongée. Le graphique ci-dessous montre International Game Tech (IGT) rupture au-dessous de l'enveloppe 10 pour établir une tendance baissière à la fin Octobre 2009. Parce que le stock a été très survendu après cette forte baisse, il aurait été prudent d'attendre un rebond. Nous pouvons ensuite utiliser l'analyse de prix de base ou un autre indicateur de dynamique pour identifier les rebonds. La fenêtre d'indicateur montre que l'oscillateur stochastique est utilisé pour identifier les rebonds de surcompte. Un mouvement au-dessus de 80 est considéré comme acheté. Une fois au-dessus de 80, les chartistes peuvent alors chercher un signal de graphique ou un mouvement de retour en dessous de 80 pour signaler un ralentissement (lignes pointillées en rouge). Le premier signal a été confirmé avec une coupure de support. Le deuxième signal a donné lieu à une perte de balancier parce que le stock est passé au-dessus de 20 quelques semaines plus tard. Le troisième signal a été confirmé avec une rupture de ligne de tendance qui a entraîné une baisse assez forte. Semblable à l'oscillateur de prix Avant de passer aux niveaux de surcompense et de survente, il est intéressant de souligner que les enveloppes mobiles moyennes sont similaires à l'oscillateur de prix par rapport (PPO). Moyenne mobile Enveloppes nous dire quand un titre est le commerce d'un certain pourcentage au-dessus d'une moyenne mobile. PPO montre la différence de pourcentage entre une courte moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile exponentielle plus longue. PPO (1,20) montre la différence de pourcentage entre un EMA de 1 période et un EMA de 20 périodes. Un EMA d'un jour est égal à la fin. Les enveloppes Moyenne mobile exponentielle de 20 périodes reflètent les mêmes informations. Le graphique ci-dessus montre l'ETF Russell 2000 (IWM) avec PPO (1,20) et 2,5 enveloppes Moyenne mobile exponentielle. Les lignes horizontales ont été fixées à 2,5 et -2,5 sur le PPO. Notez que les prix se déplacent au-dessus de l'enveloppe 2,5 lorsque PPO se déplace au-dessus de 2,5 (jaune ombrage) et les prix se déplacent au-dessous de l'enveloppe 2,5 lorsque PPO se déplace au-dessous de -2,5 (orange ombre). PPO est un oscillateur de momentum qui peut être utilisé pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Par extension, les enveloppes moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour identifier les niveaux de surcompense et de survente. PPO utilise des moyennes mobiles exponentielles de sorte qu'il doit être comparé à Enveloppes Moyennes mobiles en utilisant des EMA, et non des SMA. OverboughtOversold La mesure des conditions de survente et de survente est délicate. Les titres peuvent devenir sur-achetés et rester sur-achetés dans une forte tendance haussière. De même, les titres peuvent devenir sur-vendus et rester surélevés dans une forte tendance à la baisse. Dans une tendance haussière forte, les prix se déplacent souvent au-dessus de l'enveloppe supérieure et continuent au-dessus de cette ligne. En fait, l'enveloppe supérieure augmentera au fur et à mesure que le prix se maintiendra au-dessus de l'enveloppe supérieure. Cela peut sembler techniquement overbought, mais c'est un signe de force de rester overbought. L'inverse est vrai pour la survente. Les lectures de survente et de survente sont mieux utilisées lorsque la tendance s'effiloche. Le diagramme pour Nokia a tout. Les lignes roses représentent les enveloppes Moyennes mobiles (50,10). Une moyenne mobile simple de 50 jours est au milieu (rouge). Les enveloppes sont placées au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile. Le graphique commence avec un taux de surachat qui est resté sur-acheté comme une forte tendance a émergé en avril-mai. L'action de prix est devenue vague de juin à avril, ce qui est le scénario idéal pour les niveaux de surcompense et de survente. Les niveaux de surachat en septembre et à la mi-mars annonçaient des reprises. De même, les niveaux de survente en août et fin octobre préfiguraient les avances. Le graphique se termine par une condition de survente qui reste surélevée alors qu'une forte tendance à la baisse émerge. Les conditions de surachat et de survente devraient servir d'alerte pour une analyse plus approfondie. Les niveaux de surachat doivent être confirmés avec la résistance des cartes. Les chartistes peuvent également chercher des modèles baissiers pour renforcer le potentiel de renversement à des niveaux de surcompense. De même, les niveaux de survente devraient être confirmés avec un support de carte. Chartist peut également chercher des modèles haussiers pour renforcer le potentiel d'inversion à des niveaux de survente. Conclusions Moyenne mobile Enveloppes sont principalement utilisés comme un indicateur de tendance, mais peut également être utilisé pour identifier les conditions de sur-achat et de survente. Après une période de consolidation, une forte rupture d'enveloppe peut signaler le début d'une tendance étendue. Une fois qu'une tendance haussière est identifiée, les chartistes peuvent se tourner vers des indicateurs de dynamique et d'autres techniques pour identifier les lecteurs surévalués et les reculs dans cette tendance. Les conditions de surcompte et les rebonds peuvent être utilisés comme des opportunités de vente dans une plus grande tendance baissière. En l'absence de tendance forte, les enveloppes Moyenne mobile peut être utilisé comme l'oscillateur de prix partagé. Déplacer au-dessus de la valeur supérieure de l'enveloppe des indices de sur-achat, tandis que les mouvements au-dessous de l'enveloppe inférieure indiquent les valeurs de survente. Il est également important d'intégrer d'autres aspects de l'analyse technique pour confirmer la sur-achat et la survente de la lecture. Les modèles de résistance et de renversement baissier peuvent être utilisés pour corroborer les lectures de surcompra. Le soutien et les modèles d'inversion haussière peuvent être utilisés pour affirmer les conditions de survente. SharpCharts Moving Average Envelopes peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme dans le cas d'une moyenne mobile, les enveloppes doivent être indiquées au-dessus d'un tableau de prix. Lorsque vous sélectionnez l'indicateur dans la liste déroulante, le paramètre par défaut apparaît dans la fenêtre des paramètres (20,2,5). Les enveloppes MA sont basées sur une moyenne mobile simple. Les enveloppes EMA sont basées sur une moyenne mobile exponentielle. Le premier nombre (20) fixe les périodes pour la moyenne mobile. Le second nombre (2.5) définit le pourcentage de décalage. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. La moyenne mobile correspondante peut être ajoutée comme superposition séparée. Cliquez ici pour un exemple en direct. Survival après rupture au-dessus de l'enveloppe supérieure: Cette analyse cherche des stocks qui ont éclaté au-dessus de leur enveloppe moyenne mobile exponentielle supérieure (50,10) il y a vingt jours pour affirmer ou établir une tendance haussière. La CCI actuelle de 10 périodes est inférieure à -100 pour indiquer une condition de survente à court terme. Overbought after Break below Envelope inférieur: Cette analyse cherche des stocks qui ont brisé au-dessous de leur enveloppe exponentielle moyenne inférieure (50,10) il ya vingt jours pour affirmer ou établir une tendance baissière. Le CCI actuel de 10 périodes est supérieur à 100 pour indiquer une condition de surcompense à court terme. Étude complémentaire sur le commerce des tendances pour un homme vivant Thomas Carr