Fx Options Confirmation

FX Options et NDF 11 juillet - Communiqué de presse de FXC concernant les nouvelles définitions des sources de taux Roupie pakistanaise et Dong vietnamien publiées par le FXC, l'EMTA et l'ISDA, à compter du 25 juin 2008 Juillet 11 - Nouvelles roupies pakistanaises et Dong vietnamien , EMTA et ISDA, à compter du 25 juin 2008 Juillet 11 - Deuxième addenda à 2004 Documents de change non-livrables en devises asiatiques: Documentation de FX non livrables de PKRUSD et documentation de FX non livrables de VNDUSD à compter du 14 juillet 2008 15 novembre - Nouveau sol péruvien FXC, EMTA et FX JSC émettent une Entente de Confirmation Maîtrale Multilatérale pour les Opérations de change à terme non livrables (octobre 2007) Multilateral NDF Master Confirmation Agreement Le 12 janvier - FXC, EMTA et ISDA annoncent la publication d'un nouveau recueil d'amendements à l'Annexe A des Définitions d'Opérations sur devises et de devises de 1998, en vigueur le 12 janvier (janvier 2007) 13 décembre 8211 FXC, EMTA et FX FXC, SFEMC et EMTA publient le guide mis à jour de User8217s pour la documentation sur les devises non livrables de la monnaie asiatique en 2004 (Octobre 2006) Accord de confirmation de maîtrise NDF 2006) 25 octobre - Nouvelle et modifiée la Roupie indienne et le Peso philippin taux source définitions publiées par le FXC, EMTA et ISDA, en vigueur le 25 Octobre (Octobre 2006) Août 1 - (révisé le 23 août) Nouveau et amendé Peso chilien, Peso colombien, et Le FXC, le SFEMC et EMTA émettent une clarification de la modification de la définition de la date de règlement en termes de modèle pour la monnaie asiatique de 2004 Non FXC, EMTA et ISDA annoncent la publication de révisions techniques à la documentation sur les devises non distribuables en date de mai 2004 (mai 2006) (remplacé) Le Supplément d'options de franchisage de 2005 aux Définitions d'options de change et de devises de 1998 Pièces et annexes révisées I et II du Supplément d'options de franchisage de 2005 aux Définitions d'options de change et de devises de 1998 3 avril - Modification de la définition de source de taux gagné coréen publiée par FXC, EMTA et ISDA , En vigueur le 3 avril 6 mars - FXC, EMTA et ISDA annoncent la publication du nouveau Supplément d'option de barrière de 2005 Les Définitions d'Opérations de Change et d'Option de Monnaie de 2005 Supplément d'Option de Barrière aux Définitions d'Opérations de Change et d'Opérations de Monnaie 1998 Notes de Pratique au Supplément d'Option de Barrière de 2005 Matrice de Paires de Monnaie 22 novembre - FXC, EMTA et ISDA publient Compendium of Amendments to Annex A of the 1998 FX Et les définitions des options de change, en vigueur le 22 novembre 7 novembre - La version modifiée de la source chinoise de taux de renminbi publiée par le FXC, l'EMTA et l'ISDA, en vigueur le 7 Novembre 1er juillet - SFEMC, EMTA et FXC annoncent la documentation mise à jour pour le Ringgit malaisien non livrable Transactions, en vigueur le 15 juillet 2005 Additif à 2004 Monnaie asiatique Documentation sur les FX non livrables Ringgit de Malaisie Modalités des Modèles Accord de modification du Ringgit de Malaisie 1er juillet - Rupiah indonésienne nouvelle et les définitions de source du Ringgit de Malaisie publiées par EMTA, ISDA et FXC, 15 juillet 2005 1er juillet - Définition de la source roumaine de taux de leu modifiée publiée par EMTA, ISDA et FXC, en vigueur le 1er juillet 2005 20 mai - Définition des sources de taux de roubles russes nouvelles et modifiées annoncées par EMTA, ISDA et FXC Le FXC, EMTA et SFEMC annoncent la documentation mise à jour pour les transactions de devises étrangères non livrables pour six devises asiatiques. La portée de la recommandation FpML 5.3 comprend un modèle de produit FX remanié élaboré par le Groupe de travail sur la modélisation (MTF) et FX pour le rendre plus cohérent avec d'autres représentations de produits FpML et pour faciliter son développement ultérieur. Grâce à ce travail, plusieurs des problèmes originaux des modèles 4.x ont été abordés: Un certain nombre d'ensembles de composants réutilisables facilitant le développement de produits ont été définis, de sorte que les produits FX existants et futurs tireront parti de ces blocs de construction pour assurer le modèle FX Est cohérent et facile à entretenir, conformément aux meilleures pratiques de FpML. Élargissement de la couverture existante pour inclure les dépôts en devises doubles. Rationalisation des contraintes des modèles: Utilisation de la grammaire pour rassembler des données connexes. Meilleure utilisation du schéma XML pour simplifier les règles de validation. Dans la recommandation FpML 5.3, les produits FX suivants sont couverts: Produits FX de base FX Spot et FX Forward (y compris les liquidations non livrables ou NDF) Option FX Swap Simple FX Produits (y compris les caractéristiques, la trésorerie et le règlement physique) (Options multiples) En outre, le support pour l'instrument du marché monétaire suivant est également fourni: Dépôts à terme (y compris les caractéristiques) Dépôts sur le marché monétaire Les instruments monétaires à taux de change à deux devises incluent les contrats à vue et les contrats à terme. FxSingleLeg contient une entité réutilisable (FxCoreDetails. Model) qui décrit les composants communs aux pôles FX spot, forward et swap: deux instances du composant exchangeedCurrency (la première devise et la deuxième devise), une transaction optionnelle DealCurrency qui indique quelle devise a été traitée, soit Une composante de date de valeur unique pour le commerce ou une date de valeur optionnelle par devise échangée, une période de temps facultative qui (apparaît uniquement dans la vue Reporting) indique la teneur sur laquelle les deux devises négociées seront réglées, une seule instance de la composante exchangeRate et une Facultatif nonDeliverableSettlement composant. Remarque: Un confirmation facultatif confirmationSenderPartyReference (à la partie qui envoie le document actuel comme une confirmation du commerce est pris en charge) a été déplacé de l'économie du produit. Il sera placé au niveau commercial. 8.2.3 Règlement non livrable Le règlement non livrable est pris en compte au sein de la structure conventionnelle FX unique en incluant une structure facultative d'information non livrable qui est utilisée pour décrire un type particulier de transaction à terme de FX qui est réglée dans une monnaie unique (pour Exemple, une avance non livrable). Ce contenu identifie la monnaie de règlement convenue et décrit la date et l'heure de fixation, ainsi que la source de taux de règlement sur laquelle la fixation sera fondée. La structure non livrable est présentée ci-dessous. Un swap de change est un produit unique qui combine deux métiers, soit spotforward ou forwardforward. (Le modèle FpML 4.x a permis à n'importe quel nombre d'échanges, mais le nouveau restreint à seulement 2. Dans l'ancien modèle FX Swap était un conteneur pour d'autres produits comme une stratégie. Un swap FX standard ne contient que deux segments, nearLeg et farLeg pour indiquer l'ordre de la date de valeur. Il existe différents types de swaps de devises sur le marché: les swaps standard, les swaps à un jour, les swaps inégaux, les swaps forward-forward. Toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans FxCoreDetails. Model, les composants communs aux opérations FX spot et forward (décrites précédemment) peuvent être utilisées pour décrire un swap FX. 8.3.1 Jambe de permutation FX Les jambes à proximité et à distance sont basées sur un nouveau type FxSwapLeg et dérivées d'une jambe de type Super à partir de laquelle toutes les jambes de permutation sont étendues (et ne sont pas dérivées de Produit comme dans 4.x). Le modèle d'options de change est complètement redessiné comparé au modèle 4.x qui était très lâche avec trop d'éléments facultatifs indépendants. Il n'a pas fait respecter les relations entre les éléments. Les types de données de base utilisés pour des valeurs telles que les taux n'avaient pas de contraintes (par exemple, pourraient être négatifs). Le modèle est conçu pour rassembler les données associées et de nombreux éléments ont été renommés conformément aux recommandations de la convention de nomenclature FpML et MTF. Les options de change sont désormais plus cohérentes avec les autres produits optionnels. Le type FxOption étend le nouveau type de base Option - un type qui définit les caractéristiques communes des options - modèle acheteur et vendeur et dérivé d'un type de produit (le type d'option pourrait être utilisé pour re-factoriser d'autres types d'options). Il comprend également des structures d'exercices distinctes pour les options standard européennes et américaines. La structure FxOption peut maintenant être utilisée pour les options vanille, ainsi que pour les options Moyenne et Barrières qui sont représentées dans fxOption comme des fonctionnalités et non comme des produits séparés comme dans 4.x. Une fxOption de vanille identifie un style d'exercice, la devise et le montant mis, et la devise d'appel et le montant, le prix d'exercice et l'information de prime. La prime est structurée de façon similaire à une devise échangée pour un commerce de change conventionnel, où les informations facultatives de règlement de la prime peuvent être jointes. En outre, il existe des procédures facultatives associées à l'exercice, une référence de vente pour permettre à buyerseller perspective pour être plus facile à dériver ai-je acheter un put ou vendre un appel, spotRate que cela représente le taux du marché actuel pour une paire de devises. Remarque: le composant cotedAs a été supprimé car il s'agissait d'un élément hérité apporté par les versions et le groupe a estimé qu'il était source de confusion. 8.4.1 Exercice d'option FX La structure d'exercice Fx American inclut un support supplémentaire pour plusieurs exercices avec des limites facultatives sur la taille théorique. Options FX Analyseurs de confirmation de dérivés - français (MF) Partagez cette page avec votre réseau Partagez cette page avec votre réseau ProfilePubliez cette page sur votre profil Partagez votre contenu curation avec ScoopitShare votre contenu curation avec Scoopit Partagez cette page sur le premier réseau social ChinoisPartager cette page sur le premier réseau social Chinois Noturner et partager cette page plus tard avec BufferNo time Lire et partager cette page Plus tard avec le tampon L'application pratique pour lire cette page à tout moment, même offline L'application pratique pour lire cette page à tout moment, même en mode hors connexion Envoyer cette page par courriel Le groupe BNP Paribas est un chef de file dans les services bancaires et financiers, employant plus de 184 000 personnes dans 75 pays et 5 continents. BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) est une banque d'investissement européenne de premier plan avec un leadership mondial dans bon nombre de nos entreprises. BNP Paribas CIB, avec près de 30 000 collaborateurs dans plus de 57 pays, peut vous offrir une carrière passionnante et véritablement mondiale. La Confirmation FXMM est en charge de toutes les opérations de change, de métaux précieux et de marché monétaire comptabilisées au titre de l'une des quatre entités juridiques (BNPP Paris, BNPP Londres, BPSS, FINAMS) pour les services de Fixed Income et ALM Treasury Paris. Ils fournissent une gestion et un contrôle des risques essentiels, préservant et valorisant les actifs des entreprises et leur réputation. Nos principaux clients sont des entreprises (grandes entreprises et des moyennes entreprises) et des institutions financières (banques internationales générales et spécialisées, fonds de pension, gestionnaires de fonds, compagnies d'assurance, banques centrales et entités supranationales). Les équipes de production s'occupent de toutes les transactions initiées par nos guichets à Paris, Londres, Singapour et New York en veillant à ce que tous les métiers alimentant les systèmes Back Office soient confirmés, appariés, annoncés à notre trésorerie et réglés en temps voulu. L'équipe est chargée d'assurer l'intégrité et l'exactitude du risque assumé par les secteurs d'activité. Un large éventail de produits sont négociés par le bureau de négoce, y compris les options FX (vanille, binaires et exotiques), métaux et structures. La fonction principale des équipes de confirmation est de supporter les bureaux de négociation et de vente par le biais de l'appariement des confirmations électroniques et OTC physiques pour la plupart des options d'opérateurs structurés. Les équipes de Confirmations jouent un rôle de contrôle critique dans le rapprochement opportun des réservations avec les confirmations des clients. L'équipe est également responsable de l'affirmation verbale et écrite des détails commerciaux avec les clients avant l'échéance. L'équipe s'assure que toutes les confirmations entrantes sont contrôlées, les problèmes identifiés, signalés et fixés en travaillant étroitement avec les commerçants, les vendeurs, les services informatiques et juridiques. Nous sommes impliqués dans l'amélioration des procédés en mettant l'accent sur le traitement des STP et la gestion des risques et des contrôles, les initiatives de nouveaux produits, le développement de nouvelles affaires dans toutes les régions. Reconcilier les confirmations juridiques (électroniques et / ou physiques) fondées sur les définitions ISDA pour tous les produits option et autres dérivés, par exemple les stratégies d'option (barrière, knock-in knock-out, moyen, accumulateur, cibles) et les stratégies hybrides. Examen du commerce de la réservation interne pour s'assurer qu'ils sont en ligne avec les documents reçus des clients. Surveillez les flux de travail pour vous assurer que les confirmations entrantes sont priorisées en conséquence et assurent une correspondance en temps voulu des confirmations. Résoudre en temps voulu les marges sur les confirmations commerciales en suspens. Satisfaire aux objectifs de rapprochement des organismes de réglementation. Identifier les anomalies financières et / ou légales sur les confirmations entrantes. Assurer la liaison avec les équipes de documentation, juridique, négociation et ventes pour convenir de la documentation avec les contreparties Résoudre les requêtes et les exceptions si nécessaire, comprendre l'importance d'une escalade efficace Coordonnées quotidiennes avec les clients sur les écarts et aider à des confirmations pour répondre à leurs besoins De contact pour les demandes de l'UTI (Unique Trade Identifier) ​​Dépôt réglementaire de fichiers quotidiens Examiner les infractions réglementaires pour fournir des commentaires et des analyses de tendances (en particulier l'analyse et l'assainissement des exceptions DTCC) Négocier les accords de confirmation maîtresse pour les produits non livrables (ISDA vanilla templates) Avec les contreparties. Contrôle continu des processus et des contrôles garantissant un haut niveau de gestion des risques Maintien de relations de travail efficaces avec Front Office Trading et Ventes, Juridique, Conformité, Informatique et autres Domaines opérationnels à Paris, Montréal ou Singapour et globalement grâce à des interactions quotidiennes Connaissance de l'ISDA et / ou de la documentation physique est un aveugle Bonne connaissance de l'anglais et de l'anglais (à la fois en français et en anglais) Communication orale et écrite) Excellentes aptitudes Excel Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles Capacité à hiérarchiser les charges de travail Améliorer les procédures d'analyse Amélioration des processus, Solutionneur de problèmes et constructeur de consensus